Zapraszamy na kolejne seminarium wydziałowe w dniu 12 kwietnia o godzinie 11:15 do sali P.01 w budynku C-11. Prelegentem będzie profesor Yuliya Mishura, która wygłosi referat „Reflected Ornstein-Uhlenbeck process and Cox-Ingersoll-Ross process”.

Prof. Yuliya Mishura jest kierowniczką Katedry Prawdopodobieństwa, Statystyki i Matematyki Aktuarialnej Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Jej przedmiotem badań jest rachunek stochastyczny dla ułamkowego ruchu Browna i procesów pokrewnych, matematyka finansowa, teoria i statystyka procesów i pól losowych, stochastyczne równania różniczkowe.

Wykład będzie można zobaczyć również online.

Transmisja wykładu
hasło: 3VCjH8

Abstract: We establish a new connection between Cox–Ingersoll–Ross (CIR) and reflected Ornstein–Uhlenbeck (ROU) models driven by either a standard Wiener process or a fractional Brownian motion.