Wideosystem Zoom; 14:00- Meeting ID: 462 174 9672 Passcode: 4-9672

Abstract/Streszczenie: In the previous work we have computed the probability of belonging to a specific musical genre for the whole song. Now, we will analyze single observation sequences composed of x-notes. We will also use not only variable with specific notes but also with their duration.

Wideosystem Zoom; 13:15- Meeting ID: 462 174 9672 Passcode: 4-9672

Abstract/Streszczenie: The subject of consideration is the change points detection in the phase type models.

Wideosystem Zoom; 13:15- Meeting ID: 934 3297 5714 Passcode: 118946

Abstract/Streszczenie: The subject of consideration is the change points detection in the generalization of Poisson process as a compound Poisson process or the renewal process. The model with multidimensional version as the model of distributed detection system is also discussed.

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: Tematem rozważań jest problem wykrywania punktów zmiany, w którym celem jest określenie najbardziej prawdopodobnego grupowania dla danej próbki indeksowanej na uporządkowanym zbiorze. Istnieją różne metodologie. Jedna z nich, który można zastosować, oparta jest na formule próbkowania Pitmana. Metoda zostanie zastosowana w przypadku ciągu markowskiego. Szczególnie ciekawych wyników można spodziewać się w przypadku dyskretnie obserwowanych procesów dyfuzyjnych Ornsteina-Uhlenbecka, które można szczegółowo badać dla przykładu. Niektóre właściwości wynikowego modelu można zilustrować algorytmem Monte Carlo lub entropii krzyżowej w łańcuchu Markowa.

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: Głównym celem pracy jest znalezienie optymalnej strategii inwestowania używając decyzyjnego procesu Markova. Model ten będzie wykorzystany na portfelu składającym się z 2 wielkości: posiadanego kapitału oraz stanu spółki, który będzie przedstawiony za pomocą różnych odmian łańcuchów Markova. Do wyznaczenia stanów łańcucha zostaną zaproponowane optymalne progi. Model uwzględnia koszty transakcji oraz możliwość inwestowania w instrumenty finansowe ze stopą wolną od ryzyka.

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: Dynkin's game is the version of stochastic games where the strategies of players are stopping times. The simple form of the strategies and the payoffs dependent on the state of the proces at the stopping moment is good to applied in the various models.

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: The subject of investigation will be the probabilistic optimization method (a version of Monte Carlo method). The cross-entropy (CE) method was developed by Reuven Rubinstein. It is an alternative approach to combinatorial and continuous multi-extremal optimization and importance sampling. The method originated from the field of rare event simulation, where very small probabilities need to be accurately estimated. Such case appears, for example in network reliability analysis, queueing models, or optimal stopping problems. The main aim of the topic would be the application of the method to an optimal stopping problem. One of the results is a versatile cross-entropy algorithm that can be used to design efficient importance sampling strategies for rare events or to solve optimal control problems. The approach is based on the minimization of a suitable cross-entropy functional.

1. Joanna Kamyk ( Master Theses WM PWr)

2. Katarzyna Kovači

1. Dynamic Programming in Methods of Association Rule Mining.
2. Discrete queue systems

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: The thesis presents basic queuing systems related to mass service stations. A model based on Markov decision processes (MDP) will be built to detect the segregation of incoming data. An on-line decision-making algorithm will be developed and the operation of the method will be imaged using computer simulations of processes. The paper presents algorithms for Association Rule Mining based on dynamic programming. We will use dynamic programming methods to improve the quality of these algorithms. The quality criterion will be defined by means of an appropriate gain function. The results will be visualized using computer simulations based on real data.

Miara znaczenia dróg na podstawie topografii i

intensywności ruchu.

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: The subject of the work will be mathematical models of street traffic allowing assessment of the importance of their individual segments for the functionality of the street system (traffic reliability). The methods of cooperative games and methods of reliability theory will be used in the construction of such measures. The main goal is to analyze methods for assessing the importance (rank) of road fragments, including their functions. An analysis of the importance of these elements for effective accessibility and relevance to the entire system will be considered. The possibilities of estimating the lower and upper limits of system availability indicators using the Universal Generating Function (UGF) method will be explored.

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: Omówione zostaną metody oceny znaczenia elementów w złożonych systemach. Ilustracja są maiary znacznia w teorii niezawodnosci i wartości gier kooperacyjnych.

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: Omówione zostaną metody oceny znaczenia elementów w złożonych systemach. Ilustracja są maiary znacznia w teorii niezawodnosci i wartości gier kooperacyjnych.

Abstract/Streszczenie: Rozważania dotyczą możliwości modelowego powiązania zalezności pomiędzy funkcjonalnościa systemu a stanem jego elementów. Wychodząc od klasycznych modeli opartych o funkcje boolowskie i systemy dwustanowe, pokażemy możliwości uogólnień pozwalające na lepszą prognozę stanu systemu i planowanie strategii utrzymania.

Abstract/Streszczenie: Tematyka związana jest z modelowaniem matematycznym procesów i zagadnień eksploatacyjnych występujących w działalności firmy transportowej specjalizującej się w przewozach towarów wymagających przestrzegania procedur specjalnych. Te wymagania tworzą dodatkowe ograniczenia i ustalają nietypowe standardy dla taboru i jego utrzymania, ale także metod przydzielania zadań. W ramach prezentacji omówiony zostanie zakres tematyczny, który obejmuje metodologie zarządzania niezawodnością, zleceniami i zestawami (kierowca+samochód). Przewodnia myśl w tych pracach to zaproponowanie bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów, co wiąże się z budową modelu matematycznego dla analizowanego problemu i wskazaniu racjonalnych zachowań w ramach tego modelu. Studenci Wydziału Matematyki już realizowali zarówno praktyki studenckie w ramach współpracy z firmą, jak również powstały prace dyplomowe inżynierskie w oparciu o zgłoszone przez firmę zagadnienia.

room 5.05 C11; 13:15

Praca inżynierska pod opieką prof. K. Szajowskigo

TBA

room 5.05 C11; 13:15

Praca dyplomowa pod opieką prof. Anny Jaskiewicz

TBA

room 5.05 C11; 13:15

The meeting is organized by Prof. Anna Jaśkiewicz as the part of Chair Meetings

room 5.05 C11; 13:15

Praca inżynierska-opiekun prof. K. Szajowski

Przedmiotem rozważań będą rozkłady fazowe i ich zastosowania. Celem jest analiza statystyczna danych z takich rozkładów: estymacja parametrów, testy istotności oraz przedziały ufności. Weryfikacja algorytmów za pomocą symulowanych danych.

room 5.05 C11; 13:15

Praca inzynierska-opiekun prof. K.Szajowski

Rozważane będą modele matematyczne w których zmiana parametru jest przedmiotem badań statystycznych. Specjalizowanym narzędziem do tego celu są procedury estymacji momentu zmiany lub testy weryfikujące hipotezę o tym, że dane nie są statystycznie jednorodne. Celem pracy jest omówienie wyznaczania momentu zmian parametru struktury dla modeli opartych o rozkłady fazowe.

room 417 B1; 13:15

The meeting is organized by Prof. Barbara Gładysz

The talk investigates the blackmailing power of players in simple games, which is the possibility of players of threatening coalitions to cause them loss using arguments that are (apparently) unjustified. The classical notion of criticality of players is extended in order to characterize situations where players may gain more power over the members of a coalition thanks to the collusion with other players. Next, the notion of power index for simple games is generalized to different orders of criticality. Finally, the behavior of these criticality indices is analyzed for comparing the power of different players within a single voting situation, and across different voting situations.

Rozważania dotyczą możliwości modelowego powiązania zalezności pomiędzy funkcjonalnościa systemu a stanem jego elementów. Wychodząc od klasycznych modeli opartych o funkcje boolowskie i systemy dwustanowe, pokażemy możliwości uogólnień pozwalające na lepszą prognozę stanu systemu i planowanie strategii utrzymania.

Tematyka związana jest z modelowaniem matematycznym procesów i zagadnień eksploatacyjnych występujących w działalności firmy transportowej specjalizującej się w przewozach towarów wymagających przestrzegania procedur specjalnych. Te wymagania tworzą dodatkowe ograniczenia i ustalają nietypowe standardy dla taboru i jego utrzymania, ale także metod przydzielania zadań. W ramach prezentacji omówiony zostanie zakres tematyczny, który obejmuje metodologie zarządzania niezawodnością, zleceniami i zestawami (kierowca+samochód). Przewodnia myśl w tych pracach to zaproponowanie bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów, co wiąże się z budową modelu matematycznego dla analizowanego problemu i wskazaniu racjonalnych zachowań w ramach tego modelu. Studenci Wydziału Matematyki już realizowali zarówno praktyki studenckie w ramach współpracy z firmą, jak również powstały prace dyplomowe inżynierskie w oparciu o zgłoszone przez firmę zagadnienia.

Przedmiotem referatu są modele matematyczne procesów zarządzania firma transportowa specjalizująca się w przewozie towarów wymagających przestrzegania procedur specjalnych. Wymagania te stwarzają silne ograniczenia i stanowią ważny element wymagający szczególnej uwagi przy modelowaniu procesów w tej działalnosci.

Zastosowano metody markowskich procesów decyzyjnych i programowanie dynamiczne dla rozwiązania problemów optymalizacji gospodarowania zasobami. Wychodząc z opisu typowych działań w firmie: przyjmowania, przydziału i realizacji zleceń oraz bazując na opisie istniejących procesów i sposobach ich sterowania, zaproponowano modyfikacje, które pozwalają na kontrolę efektywności realizacji zadań w firmie. Z róznych zagadnień wybrano dwa, uznane za szczególnie mocno wpływajace na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: TBA

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: The subject of investigation will be the probabilistic optimization method (a version of Monte Carlo method). The cross-entropy (CE) method was developed by Reuven Rubinstein. It is an alternative approach to combinatorial and continuous multi-extremal optimization and importance sampling. The method originated from the field of rare event simulation, where very small probabilities need to be accurately estimated. Such case appears, for example in network reliability analysis, queueing models, or optimal stopping problems. The main aim of the topic would be the application of the method to an optimal stopping problem. One of the results is a versatile cross-entropy algorithm that can be used to design efficient importance sampling strategies for rare events or to solve optimal control problems. The approach is based on the minimization of a suitable cross-entropy functional.

1. Joanna Kamyk ( Master Theses WM PWr)

2. Katarzyna Kovači

1. Dynamic Programming in Methods of Association Rule Mining.
2. Discrete queue systems

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: The thesis presents basic queuing systems related to mass service stations. A model based on Markov decision processes (MDP) will be built to detect the segregation of incoming data. An on-line decision-making algorithm will be developed and the operation of the method will be imaged using computer simulations of processes. The paper presents algorithms for Association Rule Mining based on dynamic programming. We will use dynamic programming methods to improve the quality of these algorithms. The quality criterion will be defined by means of an appropriate gain function. The results will be visualized using computer simulations based on real data.

Miara znaczenia dróg na podstawie topografii i

intensywności ruchu.

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: The subject of the work will be mathematical models of street traffic allowing assessment of the importance of their individual segments for the functionality of the street system (traffic reliability). The methods of cooperative games and methods of reliability theory will be used in the construction of such measures. The main goal is to analyze methods for assessing the importance (rank) of road fragments, including their functions. An analysis of the importance of these elements for effective accessibility and relevance to the entire system will be considered. The possibilities of estimating the lower and upper limits of system availability indicators using the Universal Generating Function (UGF) method will be explored.

Wideosystem Zoom; 13:15

Abstract/Streszczenie: Omówione zostaną metody oceny znaczenia elementów w złożonych systemach. Ilustracja są maiary znacznia w teorii niezawodnosci i wartości gier kooperacyjnych.

room 417 B1; 13:15

The meeting is organized by Prof. Barbara Gładysz

Abstract/Streszczenie: The talk investigates the blackmailing power of players in simple games, which is the possibility of players of threatening coalitions to cause them loss using arguments that are (apparently) unjustified. The classical notion of criticality of players is extended in order to characterize situations where players may gain more power over the members of a coalition thanks to the collusion with other players. Next, the notion of power index for simple games is generalized to different orders of criticality. Finally, the behavior of these criticality indices is analyzed for comparing the power of different players within a single voting situation, and across different voting situations.

Abstract/Streszczenie: Rozważania dotyczą możliwości modelowego powiązania zalezności pomiędzy funkcjonalnościa systemu a stanem jego elementów. Wychodząc od klasycznych modeli opartych o funkcje boolowskie i systemy dwustanowe, pokażemy możliwości uogólnień pozwalające na lepszą prognozę stanu systemu i planowanie strategii utrzymania.

Abstract/Streszczenie: Tematyka związana jest z modelowaniem matematycznym procesów i zagadnień eksploatacyjnych występujących w działalności firmy transportowej specjalizującej się w przewozach towarów wymagających przestrzegania procedur specjalnych. Te wymagania tworzą dodatkowe ograniczenia i ustalają nietypowe standardy dla taboru i jego utrzymania, ale także metod przydzielania zadań. W ramach prezentacji omówiony zostanie zakres tematyczny, który obejmuje metodologie zarządzania niezawodnością, zleceniami i zestawami (kierowca+samochód). Przewodnia myśl w tych pracach to zaproponowanie bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów, co wiąże się z budową modelu matematycznego dla analizowanego problemu i wskazaniu racjonalnych zachowań w ramach tego modelu. Studenci Wydziału Matematyki już realizowali zarówno praktyki studenckie w ramach współpracy z firmą, jak również powstały prace dyplomowe inżynierskie w oparciu o zgłoszone przez firmę zagadnienia.

Abstract/Streszczenie: Tematyka związana jest z modelowaniem matematycznym procesów i zagadnień eksplatacyjnych występujących w działalności firmy transportowej specjalizującej się w przewozach towarów wymagających przestrzegania procedur specjalnych. Te wymgania tworzą dodatkowe ograniczenia i ustalaja nietypowe standardy dla taboru i jego utrzymania, ale także metod przydzielania zadań. W ramach prezentacji omówiony zostanie zakres tematyczny który obejmuje metodologie zarządzania niezawodnością, zleceniami i zestawami (kierowca+samochód). Przewodnia myśl w tych pracach to zaproponowanie bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów, co wiże się z budową modelu matematycznego dla analizowanego problemu i wskazaniu raconalnych zachowań w ramach tego modelu. Studenci Wydziału Matematyki już realizowali zarówno praktyki studenckie w ramach współpracy z firmą, jak również powstały prace dyplomowe inzynierskie w oparciu o zgłoszone przez firmę zagadnienia.

13-06-2018 11.15

s. 5.05 C-11 (Seminarium wydziałowe)

Abstract/Streszczenie: Literatura medyczna zwraca uwagę, że wraz ze starzeniem się ludzie mają problemy z równowagą i częste są upadki prowadzące do poważnych urazów, a nawet śmierci. Powszechnie wiadomo, że społeczeństwa wysoko uprzemysłowione starzeją się, w związku z czym jest ważne, by zrozumieć mechanizmy, które są krytyczne w procesie zachowania równowagi u ludzi. Analiza modeli matematycznych opisujących aspekty kontroli i zachowanie systemu neuromotorycznego podczas spokojnego stania może być użyta w tym celu. Współczesne modele charakteryzują się obecnością nieciągłości pola wektorowego i opóźnień czasowych oraz szumem. Będą przedstawione równania różniczkowe z przełączeniem pomiędzy równaniami ciągłymi (przełączenie zastępuje nieciągłość), wraz z opóżnieniem w funkcji przełączenia i w zmiennych systemowych. Numerycznie będzie zademonstrowane istnienie bifurkacji typu Hopf, homoklinicznych, oraz współistnienie wielu stabilnych zbiorów niezmienniczych dla tych samych wartości parametrów w analizowanych systemach równań. Będzie przedstawiony warunek kontroli zapewniający stabilność zbioru niezmienniczego typu pseudo-ekwilibrium w systemie z przełączeniem bez opóźnień czasowych. Będzie opisana bifurkacja typu Hopf w systemie z przełączeniem z parametryczną perturbacją kontroli przełączenia oraz powiązanie tej bifurkacji z bifurkacją w systemie z przełączeniem i opóźnieniem czasowym w funkcji przełączenia. Będzie również przedstawiona interpretacja wyników analizy oraz badań numerycznych, w kontekście aspektów kontrolnych systemu neuromotorycznego u ludzi podczas spokojnego stania. Wskazane będą przyszłe kierunki badań.

Suitability of investments for private investors

Dr Philippe De Brouwer

University of Warsaw, Vlerick Business School

When people ask what investments are the right onese they typically are searching for the investment that is expected to outperform the rest. Doing so one might overlook that when constructing an investment portfolio, the strategic asset allocation is the most important. Legislation demands (in Europe) that financial advisers help customers, but what can they rely on? In this talk we will argue that the typical answer, Markowitz noble prize winning 'Mean Variance Theory' is only part of the answer and actually misleading if not framed correctly. Instead we argue that investments should not be personality based but goal-based. This leads to fragmented portfolios with another risk profile for each investment-goal. In this talk we will also investigate some possible solutions to optimize these portfolios and consider practical implications.

22.05.2018

10.04.2018

Abstract/Streszczenie: The presentation is intended for a specific audience that is interested in optimization. The results concern the comparison between the expected reward of a player with complete foresight taking values in a given index set and the expected reward of a player using stopping rules in the context of stochastic processes. Przedmiotem rozważań będą relacje miedzy wartością problemu optymalnego zatrzymania a wartością oczekiwaną funkcjonału od całej trajetorii. Podane zostaną ciekawe przykłady zastosowania tego sformułowania.

27.03.2018

Abstract/Streszczenie: W klasycznym sformułowaniu sekwencyjnego problemu poszukiewania ekstremalnej obserwacji osoba decyzyjna obserwuje obiekty, których wartość jest realizacja zmiennej losowej o rozkładzie jednostajnym na [0,1]. Zadaniem jest zatrzymanie na takiej obserwacji, która jest ekstremalna wśród wszystkich - zarejestrowanych, a więc przeszłych, i niezarejestrowanych, a więc przyszłych, z największym prawdopodobieństwem. W rozpatrywanej wersji występuje dodatkowo sufler, który zna jakość wszystkich obiektów i może raz w ciągu całego procesu wyboru zaproponować wskazówkę. Naszym zadaniem jest ustalenie optymalnej ceny tej wskazówki. Podany zostanie dokładny opis problemu za pomocą łańcuchów Markowa. Pokażemy jak wygląda strategia optymalna oraz zbiór stanów, które maksymalizują wypłatę suflera. Zostaną też zaprezentowane możliwe rozwinięcia tego modelu.

20.03.2018

13.03.2018 -wtorek/Tue
(11:15-12:00, sala 5.05/C-11) Seminarium Wydziałowe

High-Frequency Expert Opinions and Power Utility Maximization in a Market with Gaussian Drift

Abstract: We consider a continuous-time financial market with partial information on the drift and solve utility maximization problems which include expert opinions on the unobservable drift. Stock returns are driven by a Brownian motion and the drift depends on a factor process which is an Ornstein Uhlenbeck process. Thus the drift is hidden and has to be estimated from observable quantities. If the investor only observes stock prices then the best estimate is the Kalman filter. However, to improve the estimate, an investor may also rely on expert opinions providing a noisy estimate of the current state of the drift. This reduces the variance of the filter and thus improves expected utility. That procedure can be seen as a continuous-time version of the classical Black-Litterman approach. For the associated portfolio problem with logarithmic utility explicit solutions are available in the literature. In this talk we consider the case of power utility. Here, we apply dynamic programming techniques and solve the corresponding dynamic programming equation for the value function. Diffusion approximations for high- frequency discrete-time experts allow to simplify the problem and to derive more explicit solutions. Numerical results are presented. The talk is based on joint work with A. Gabih, H Kondakji, J. Sass and D. Westphal. state of the drift. This reduces the variance of the filter and thus improves expected utility. That procedure can be seen as a continuous-time version of the classical Black-Litterman approach. For the associated portfolio problem with logarithmic utility explicit solutions are available in the literature. In this talk we consider the case of power utility. Here, we apply dynamic programming techniques and solve the corresponding dynamic programming equation for the value function. Diffusion approximations for high- frequency discrete-time experts allow to simplify the problem and to derive more explicit solutions. Numerical results are presented. The talk is based on joint work with A. Gabih, H Kondakji, J. Sass and D. Westphal.

31.08.2017-czwartek/Thu 10.15 s. 3.11/C-11

Abstract: A generalization of the selection the best object from a sequence of random variables is the subject of consideration. The problem has long history but still some aspect are not solved