Email: joanna.janczura@pwr.edu.pl

Funkcja: Prodziekan ds. Studenckich

Jednostka: Wydział Matematyki » Katedra Matematyki Stosowanej

ul. Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 13c, Wrocław 50-376
bud. C-19, pok. A.2.18
tel. 71 320 4306

Zainteresowania naukowe: matematyka finansowa, zastosowania matematyki.

---

Strona www

---

Wybrane publikacje
1	Artykuł 2025 Joanna Janczura, Wojciech Żuławiński, Hamid Shiri, Tomasz Barszcz, Radosław Zimroz, Agnieszka Wyłomańska, Prediction of machine state for non-Gaussian degradation model using Hidden Markov Model approach. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability. 2025, vol. 27, nr 2, s. 1-25. ISSN: 1507-2711; 2956-3860 Zasoby:DOISFX
2	Artykuł 2024 Joanna Janczura, Expectile regression averaging method for probabilistic forecasting of electricity prices. Computational Statistics. 2024, s. 1-18. ISSN: 0943-4062; 1613-9658 Zasoby:DOIURL
3	Artykuł 2024 Joanna Janczura, Andrzej R Puć, Łukasz Bielak, Agnieszka Wyłomańska, Product of bi-dimensional VAR(1) model components. An application to the cost of electricity load prediction errors. Statistics and Risk Modeling. 2024, vol. 41, nr 1/2, s. 1-26. ISSN: 2193-1402; 2196-7040 Zasoby:DOIURLSFX
4	Artykuł 2023 Joanna Janczura, Marcin Magdziarz, Ralf Metzler, Parameter estimation of the fractional Ornstein-Uhlenbeck process based on quadratic variation. Chaos. 2023, vol. 33, nr 10, art. 103125, s. 1-12. ISSN: 1054-1500; 1089-7682 Zasoby:DOIURLSFX
5	Artykuł 2023 Joanna Janczura, Tomasz Barszcz, Radosław Zimroz, Agnieszka Wyłomańska, Machine condition change detection based on data segmentation using a three-regime, alpha-stable Hidden Markov Model. Measurement (London). 2023, vol. 220, art. 113399, s. 1-14. ISSN: 0263-2241; 1873-412X Zasoby:DOIURLSFX
6	Artykuł 2023 Monika Muszkieta, Joanna Janczura, A compressed sensing approach to interpolation of fractional Brownian trajectories for a single particle tracking experiment. Applied Mathematics and Computation. 2023, vol. 446, art. 127900, s. 1-12. ISSN: 0096-3003; 1873-5649 Zasoby:DOIURLSFX
7	Artykuł 2023 Joanna Janczura, Andrzej R Puć, ARX-GARCH probabilistic price forecasts for diversification of trade in electricity markets—variance stabilizing transformation and financial risk-minimizing portfolio allocation. Energies. 2023, vol. 16, nr 2, art. 807, s. 1-28. ISSN: 1996-1073 Zasoby:DOIURLSFX
8	Artykuł 2022 Julia Adamska, Łukasz Bielak, Joanna Janczura, Agnieszka Wyłomańska, From multi- to univariate: a product random variable with an application to electricity market transactions: Pareto and Student's t-distribution case. Mathematics. 2022, vol. 10, nr 18, art. 3371, s. 1-29. ISSN: 2227-7390 Zasoby:DOIURLSFX
9	Artykuł 2022 Joanna Janczura, Edyta Wójcik, Dynamic short-term risk management strategies for the choice of electricity market based on probabilistic forecasts of profit and risk measures. The German and the Polish market case study. Energy Economics. 2022, vol. 110, art. 106015, s. 1-16. ISSN: 0140-9883; 1873-6181 Zasoby:DOIURLSFX
10	Artykuł 2022 Joanna Janczura, Krzysztof Burnecki, Monika Muszkieta, Aleksander Stanislavsky, Classification of random trajectories based on the fractional Lévy stable motion. Chaos, Solitons and Fractals. 2022, vol. 154, art. 111606, s. 1-9. ISSN: 0960-0779; 1873-2887 Zasoby:DOIURLSFX

Wszystkie publikacje pracownika